Studiebog
    Stochastic Processes

    Stochastic Processes

    - Lectures given at Aarhus University

    Af
    Bog E-bog
    • Format
    • Bog, paperback
    • Engelsk

    Beskrivelse

    This accessible introduction to the theory of stochastic processes emphasizes Levy processes and Markov processes. It gives a thorough treatment of the decomposition of paths of processes with independent increments (the Lévy-Itô decomposition). It also contains a detailed treatment of time-homogeneous Markov processes from the viewpoint of probability measures on path space. In addition, 70 exercises and their complete solutions are included.

    Læs hele beskrivelsen
    Detaljer
    Størrelse og vægt
  • Vægt454 g
    • coffee cup img
    10 cm
    book img
    15,5 cm
    23,5 cm

    Findes i disse kategorier...

    Se andre, der handler om...

    Lévy processes. Markov processes Stochastic processes Infinitely Divisible Distributions Markov process Stochastic process Path space Martingale Additive processes Processes with independent increments

    Velkommen til Saxo – din danske boghandel

    Hos os kan du handle som gæst, Saxo-bruger eller Saxo-medlem – du bestemmer selv. Skulle du få brug for hjælp, sidder vores kundeservice-team klar ved både telefonerne og tasterne.

    Om medlemspriser hos Saxo

    For at købe bøger til medlemspris skal du være medlem af Saxo Premium, Saxo Shopping eller Saxo Ung. De første 7 dage er gratis for nye medlemmer. Medlemskabet fornyes automatisk og kan altid opsiges. Læs mere om fordelene ved vores forskellige medlemskaber her.

    Machine Name: SAXO082