Studiebog
    Modelling Non-Stationary Economic Time Series

    Modelling Non-Stationary Economic Time Series

    - A Multivariate Approach

    Af
    Bog
    • Format
    • Bog, paperback
    • Engelsk

    Beskrivelse

    Co-integration, equilibrium and equilibrium correction are key concepts in modern applications of econometrics to real world problems. This book provides direction and guidance to the now vast literature facing students and graduate economists. Econometric theory is linked to practical issues such as how to identify equilibrium relationships, how to deal with structural breaks associated with regime changes and what to do when variables are of different orders of integration.

    Læs hele beskrivelsen
    Detaljer
    • SprogEngelsk
    • Sidetal253
    • Udgivelsesdato14-06-2005
    • ISBN139781403902030
    • Forlag Palgrave-Macmillan
    • FormatPaperback
    Størrelse og vægt
    coffee cup img
    10 cm
    book img
    15,5 cm
    23,5 cm

    Findes i disse kategorier...

    Se andre, der handler om...

    Integration Regression Econometrics Forecasting Equilibrium Cointegration Modeling Dynamics Value-at-risk Time series

    Velkommen til Saxo – din danske boghandel

    Hos os kan du handle som gæst, Saxo-bruger eller Saxo-medlem – du bestemmer selv. Skulle du få brug for hjælp, sidder vores kundeservice-team klar ved både telefonerne og tasterne.

    Om medlemspriser hos Saxo

    For at købe bøger til medlemspris skal du være medlem af Saxo Premium, Saxo Shopping eller Saxo Ung. De første 7 dage er gratis for nye medlemmer. Medlemskabet fornyes automatisk og kan altid opsiges. Læs mere om fordelene ved vores forskellige medlemskaber her.

    Machine Name: SAXO081