Favoritter
    Log ind Opret dig
    Studiebog
    Model-free Hedging

    Model-free Hedging

    - A Martingale Optimal Transport Viewpoint

    Af
    Bog E-bog
    • Format
    • Bog, paperback
    • Engelsk

    Beskrivelse

    Model-free Hedging: A Martingale Optimal Transport Viewpoint focuses on the computation of model-independent bounds for exotic options consistent with market prices of liquid instruments such as Vanilla options. The author gives an overview of Martingale Optimal Transport, highlighting the differences between the optimal transport and its martingale counterpart. This topic is then discussed in the context of mathematical finance.

    Læs hele beskrivelsen
    Detaljer
    • SprogEngelsk
    • Sidetal190
    • Udgivelsesdato30-09-2020
    • ISBN139780367657963
    • Forlag Chapman & Hall/CRC
    • FormatPaperback
    Størrelse og vægt
  • Vægt380 g
    • coffee cup img
    10 cm
    book img
    15,6 cm
    23,4 cm

    Findes i disse kategorier...

    Se andre, der handler om...

    Quadratic variation Martingale measure Local martingale Option pricing Black-Scholes formula Call Option Arbitrage Free Prices Arbitrage Free Price Delta Hedging Strategy Convex Programming Problems Dirichlet Neumann Problem Log Normal Density Legendre Fenchel Transform model-independent arbitrage Negligible Sets Prokhorov’s Theorem Quantile Hedging model-independent options skorokhod embedding Variance Swap

    Velkommen til Saxo – din danske boghandel

    Hos os kan du handle som gæst, Saxo-bruger eller Saxo-medlem – du bestemmer selv. Skulle du få brug for hjælp, sidder vores kundeservice-team klar ved både telefonerne og tasterne.

    Om medlemspriser hos Saxo

    For at købe bøger til medlemspris skal du være medlem af Saxo Premium, Saxo Shopping eller Saxo Ung. De første 7 dage er gratis for nye medlemmer. Medlemskabet fornyes automatisk og kan altid opsiges. Læs mere om fordelene ved vores forskellige medlemskaber her.

    Machine Name: SAXO082