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Beskrivelse
Sind die zielwirksamen Konsequenzen alternativer Handlungsmoeglichkeiten nicht mit Sicherheit bekannt, so resultiert ein stochastisches Entscheidungsmodell. Unter Ausnutzung bekannter Praferenzinformationen koennen stochastisch effiziente Alternativen charakterisiert oder Mean Risk-effiziente Alternativen ermittelt werden. In diesem Zusammenhang werden in der Literatur uberwiegend risikoaverse Entscheidungstrager betrachtet. Die vorliegende Arbeit verallgemeinert die fur diese bekannten Erkenntnisse fur das empirisch beobachtbare und Bernoulli-rationale Verhalten von risikofreudigen Entscheidungstragern sowie von Entscheidungstragern mit wechselnder Risikoeinstellung. Die Ausfuhrungen werden durch numerische Beispiele unterstutzt. Ein Problem der Portfolio Selection wird ausfuhrlich analysiert, sowohl Mean Risk-effiziente als auch stochastisch effiziente Portfolios werden angegeben.
