Modellierung und Bewertung von Kreditrisiken

Peter Grundke vergleicht die Bewertungsergebnisse verschiedener Ans tze zur Bestimmung risikoad quater Preise f r ausfallbedrohte Finanztitel. Er analysiert zudem ratingbasierte Bewertungsmodelle, entwickelt realit tsn here Modellvarianten und bewertet innerhalb dieser zahlreiche Kreditderivatformen. Um die Untersch tzung unerwarteter Verluste eines Kreditportfolios zu vermeiden, verkn pft er dar ber hinaus ratingbasierte Bewertungsmodelle mit im Risikomanagement verwendeten Kreditportfoliomodellen.