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Beskrivelse
Kernziel der Arbeit ist, aus den Zielen und bisherigen Regulierungsmassnahmen der Bankenaufsicht abzuleiten, welche Anforderungen die Aufsicht an interne Kreditportfoliomodelle stellen wird, wenn sie diese zur aufsichtsrechtlichen Ermittlung der Kreditrisikoposition anerkennen will. Der Anforderungskatalog leistet einen Beitrag zur bankwissenschaftlichen Forschung und zum bankaufsichtsrechtlichen Diskurs. Er kann, wenn die Aufsicht in Zukunft interne Modelle anerkennen moechte, als Diskussionsgrundlage dienen. Subordiniertes Ziel ist es, zwei Kreditportfoliomodelle (CreditMetrics, CreditRisk+) ausfuhrlich darzustellen und dahingehend zu untersuchen, inwieweit sie bereits im Status quo die abgeleiteten Anforderungen der Bankenaufsicht erfullen und damit anerkennungswurdig waren.
