Lige nu: Fri fragt til Pakkeboksen Fri fragt til Pakkeboksen

Stochastic Volatilty with Jumps

- Models, Algorithms and Implementation

af

indgår i serie Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics Series


Stochastic Volatilty with Jumps
Du sparer 26% Du sparer 26%
Bog, hardback (kr. 564,95) (kr. 564,95)
  • kr. 759,95
  • Leveringstid Kan forudbestilles
  • Forventet levering 07-01-2019
  • 26%
Format:
Bog, hardback
Udgivelsesdato:
22-12-2018
Sprog:
Engelsk
Sidetal:
356
Læsernes anmeldelser
(0 anmeldelser)
  1. Beskrivelse

    50 Illustrations, black and white

  2. Yderligere info
    ISBN13:
    9781466556461
    Bredde:
    156 mm
    Højde:
    235 mm
    Format:
    Hardback
    • Bibliotekernes beskrivelse

      This book presents a thorough treatment of tractable pricing algorithms and models for derivative markets. It discusses the fundamentals of pricing theory, ideal for students and practitioners beginning their careers. The book also covers cutting-edge modeling and risk management issues stemming from stochastic volatility processes with jumps. It includes pseudo-code, exercises, and solutions to selected problems.

  3. Anmeldelser

Fandt du ikke hvad du søgte?

Hvis denne bog ikke er noget for dig, kan du benytte kategorierne nedenfor til at finde andre titler. Klik på en kategori for at se lignende bøger.