The author derives an efficient and accurate pricing tool for interest-rate derivatives within a Fourier-transform based pricing approach, which is generally applicable to exponential-affine jump-diffusion models.
Vis mereVis mindre
Vis mereVis mindre
Vis mereVis mindre
Hvis denne bog ikke er noget for dig, kan du benytte kategorierne nedenfor til at finde andre titler. Klik på en kategori for at se lignende bøger.