Diese Intraday-Untersuchung ist die erste umfangreiche Studie, welche ausfuhrlich das innertagliche Handelsgeschehen an schweizerischen und deutschen Aktien- und Optionsmarkten analysiert und den Informationsfluss zwischen diesen Markten mittels Real-Time-Daten untersucht. Die zentrale Fragestellung lautet, ob sich neue Informationen an diesen Finanzmarkten unterschiedlich schnell in den Preisen widerspiegeln und ob Preisunterschiede zu risikolosen Gewinnen ausgenutzt werden konnen. Es werden dazu Aktien an den wichtigsten schweizerischen und deutschen Parkettboden sowie Aktien- und Indexoptionen an den Computerborsen SOFFEX und DTB analysiert. Konkrete Handelsstrategien an beiden Markten werden entwickelt, die einen eventuell vorliegenden zeitlichen Vorsprung eines Marktes zu Arbitragegewinnen ausnutzen.
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