Studiebog
    Financial Engineering with Copulas Explained

    Financial Engineering with Copulas Explained

    Af
    Bog E-bog
    • Format
    • Bog, paperback
    • Engelsk

    Beskrivelse

    This is a succinct guide to the application and modelling of dependence models or copulas in the financial markets. First applied to credit risk modelling, copulas are now widely used across a range of derivatives transactions, asset pricing techniques and risk models and are a core part of the financial engineer's toolkit.

    Læs hele beskrivelsen
    Detaljer
    • SprogEngelsk
    • Sidetal150
    • Udgivelsesdato02-10-2014
    • ISBN139781137346308
    • Forlag Palgrave-Macmillan
    • FormatPaperback
    Størrelse og vægt
    coffee cup img
    10 cm
    book img
    15,5 cm
    23,5 cm

    Findes i disse kategorier...

    Se andre, der handler om...

    Credit risk Derivatives Financial engineering Banking Copula Dependence modelling Risk modelling Portfolio Asset pricing Investments and securities portfolio credit-risk

    Velkommen til Saxo – din danske boghandel

    Hos os kan du handle som gæst, Saxo-bruger eller Saxo-medlem – du bestemmer selv. Skulle du få brug for hjælp, sidder vores kundeservice-team klar ved både telefonerne og tasterne.

    Om medlemspriser hos Saxo

    For at købe bøger til medlemspris skal du være medlem af Saxo Premium, Saxo Shopping eller Saxo Ung. De første 7 dage er gratis for nye medlemmer. Medlemskabet fornyes automatisk og kan altid opsiges. Læs mere om fordelene ved vores forskellige medlemskaber her.

    Machine Name: SAXO081