Die Zinsstruktur Am Oesterreichischen Anleihemarkt

- Schaetzung Laufzeitbezogener Zinssaetze Und Ueberpruefung Der Erwartungstheorie

Bog

Beskrivelse

Gegenstand der Arbeit ist die Analyse der theoretischen Einflufaktoren auf die Zinsstruktur, die empirische Schatzung der Zinsstruktur am osterreichischen Anleihemarkt sowie die Zinsprognose anhand der Erwartungstheorie.

Zunachst erfolgt eine Darstellung klassischer Erklarungsmodelle zur Zinsstruktur, erganzt um zwischenzeitliche Weiterentwicklungen und die Einflusse derivativer Markte. Im empirischen Teil werden anhand osterreichischer Bundesanleihen Zinsstrukturkurven fur ein- bis zehnjahrige Laufzeiten von 1991 bis 1998 mittels eines flexiblen Optimierungsansatzes unter Beachtung von Nebenbedingungen geschatzt. Simultan werden Liquiditatspramien ermittelt. Ausgehend von den errechneten Zinssatzen werden empirische ex post Analysen zur Prognosequalitat der Erwartungstheorie durchgefuhrt.

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