Studiebog
    Computational Intelligence Applications to Option Pricing, Volatility Forecasting and Value at Risk

    Computational Intelligence Applications to Option Pricing, Volatility Forecasting and Value at Risk

    Af
    Bog E-bog
    • Format
    • Bog, hardback
    • Engelsk

    Beskrivelse

    This book demonstrates the power of neural networks in learning complex behavior from the underlying financial time series data. The results presented also show how neural networks can successfully be applied to volatility modeling, option pricing, and value-at-risk modeling. These features mean that they can be applied to market-risk problems to overcome classic problems associated with statistical models. 

    Læs hele beskrivelsen
    Detaljer
    Størrelse og vægt
    coffee cup img
    10 cm
    book img
    15,5 cm
    23,5 cm

    Findes i disse kategorier...

    Se andre, der handler om...

    Neural networks Computational intelligence Hedging Value-at-risk Option Pricing Model Market Risks Volatility Models

    Velkommen til Saxo – din danske boghandel

    Hos os kan du handle som gæst, Saxo-bruger eller Saxo-medlem – du bestemmer selv. Skulle du få brug for hjælp, sidder vores kundeservice-team klar ved både telefonerne og tasterne.

    Om medlemspriser hos Saxo

    For at købe bøger til medlemspris skal du være medlem af Saxo Premium, Saxo Shopping eller Saxo Ung. De første 7 dage er gratis for nye medlemmer. Medlemskabet fornyes automatisk og kan altid opsiges. Læs mere om fordelene ved vores forskellige medlemskaber her.

    Machine Name: SAXO082